選擇權賣出賣權
於20110819星期五我作多,賣出賣權履約價6500,權利金70點結果收盤履約價6500,權利金跑到155點
1.若大盤一直跌下去,權利金一直上漲
請問我20110822星期一怎样透過選擇權(非期指)再建立部位來做到最大虧損是固定的,而不是風險無限大,要怎样再建立部位呢?
謝謝
To進哥
好在今日早盤期指大漲
我趁那時候就平倉掉了
主要是怕大盤連續大跌
那我不就是要補足保證金維持率嗎?
而起會愈賠愈多
當然我知道6500本月來到機會較少
但就是短期連續大跌
太恐怖了
害我上個週未睡不好
To飛刀
謝謝你的意見
揨損我會可慮的
To:Cherub
請問您所謂的Call是指什麼意思,是指買方嗎?也這是 買進6500上下的Put嗎?
###多:Call 6500以下的Put
###空:Call 6500以上的Put
可否麻煩您再詳解一下
謝謝您 ~
To:Cherub
假設:今日大盤收7312
賣權:履約價6200:權利金:73點
賣權:履約價6500:權利金:111點
賣權:履約價6800:權利金:172點
請問您
多:如果我要作多,且將風險鎖著一定的區間
那我就是再買進一口賣權履約價6200,權利金73點是嗎?
空:如果我要作空,且將風險鎖著一定的區間
那我就是再買進一口賣權履約價6800,公司秘書,權利金172點是嗎?
那它的平衡損益點就是多少呢?
謝謝您
TO進哥
因為我是新手
我還不怎麼懂
我還在邊下單邊學習
所以請你誢諒啦
網路找的問題解決方法
你好,我是日盛期貨Cherub:
以您現在有的S 6500P,要鎖住風險有兩種方式。
1.如果您一樣是看多的話, Call 6500以下的Put
這樣的價差組合就變成 多頭賣權價差(Bull Put Spread)
多頭賣權價差,將你下跌的風險鎖住在一定的區間,當然指數上漲時你的
獲利也會比只做S 6500P少。所以當指數往你預估的方向時,
可以將C P平倉。
2.如果您改成看空的話,Call 6500以上的Put
這樣的價差組合就變成 空頭賣權價差(Bear Put Spread)
空頭賣權價差,使得你在下跌的時候可以獲利,鎖住上漲的損失。
如果當行情又再上漲時,平倉掉CP的部位,就等同你原先做的S6500P。
一.一不好意思,忙到打錯了 Call換成 Buy sorry~
通常做期貨在一開始進場最好就已經設好你的停損。
後面再做價差,把損失鎖住時,其實都已經損失不少了。
--
你意思應該是 你 S 6500 P
做多的話 就是 買低put賣高put 所以應該B 6500以下 PUT
假設你的例子
S 6500P B 6200P
兩平:6462 以上開始賺
做空的話 就是 買高put賣低put 所以應該B 6500以上PUT
假設你的例子
S 6500P B 6800P
兩平:6739 以下開始賺
留言列表