利率期限結構的預期理論
假設目前1年期利率3%，2年期利率4%，則根據利率期限結構的預期理論，1年後1年期的利率將為？答案是5%請問是怎样算的，煩請告知。感恩喔!!
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假設目前1年期利率3%，2年期利率4%，則根據利率期限結構的預期理論，離岸公司，
1年後1年期的利率將為？答案是5%
根據利率期限結構的預期理論，N年期利率=﹝目前一年期利率+目前預期明年一
年期利率+……+目前預期(N-1)年後一年期利率+目前預期N年後一年期利率﹞/N
故2年期利率=(目前一年期利率+目前預期明年的一年期利率)/2
=(3%+目前預期明年的一年期利率)/2=4%，故目前預期明年的一年期利率=5%
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